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避险情绪带动美债价格大涨 3个月和10年期盘中再现倒挂

2019-05-10 14:25:01 来源:中国金融信息网 作者:一沐 打印 字号:  

  美东时间周四(9日),美国国债价格转涨,因资本市场仍被不确定性笼罩,投资者继续抛售风险资产,当日美股延续走低,标普500连续四天收跌,道指昨日下跌140点。避险情绪助推之下,较长期国债收益率再度回到五周低位,这使得3个月和10年期美债收益率盘中再现倒挂。另外,一级发行需求依然不佳,分析称,来自中国和日本的投资者认购规模缩小。

  截至当日收盘,美国10年期基准国债收益率跌4.12个基点,报2.442%;2年期美债收益率跌3.86个基点,报2.258%;30年期美债收益率跌3.25个基点,报2.8612%;5年期美债收益率跌4.01个基点,报2.2449%。

  盘中,10年期美债收益率一度跌至2.426%,而3个月期国债收益率则徘徊在2.429%。即在时隔一个月之后,3个月和10年期美债收益率再现倒挂。今年3月,上述两期美债收益率首次出现倒挂。美东时间3月22日,因买盘刺激推动10年期美债收益率跌至2.416%的14个月低点,3个月和10年期美债收益率自2007年以来首次出现倒挂。

  这在当时激发了有关美国经济陷入衰退的讨论。长期以来,3个月和10年期美债收益率的倒挂都被广泛认为是美国经济将在未来几年内陷入衰退的重要指标。在过去的50年间,一共发生过6次三月期美债收益率超越10年期美债收益率的情况,经济平均在利率释放倒挂信号后的311天后陷入衰退。1989年、2000年、2006年均发生过利率倒挂,而1990年、2001年和2008年经济均陷入了衰退之中。

  蒙特利尔对克利夫兰和纽约联储模型研究显示,若3个月和10年期美债收益率倒挂,那么未来12个月经济衰退的可能性为30%。

  北美交易时段周四尾盘,3个月期美债收益率和10年期美债收益率结束短暂的倒挂,截至亚洲交易时段周五盘初,两期国债收益率分别报2.431%和2.457%。
  一级市场上,本周美国财政部发行的840亿美元国债需求均不佳。周四招标发行的190亿美元、30年期国债依然需求平平,略强于周三发行的10年期国债认购需求,中标利率为2.892%,创2018年1月份以来新低。

  周三,美国财政部发行的10年期国债收获了近11年来最差认购需求。据悉此次发行中的间接投标者包含外国央行和国际货币当局的认购比例从上月的68.4%跌落至53.3%。根据彭博消息,此次拍卖会上,由中国和日本为首的外国投资者的美债认购比例也已经逐渐缩小。随着美联储进一步缩表,使得美债国内投资者认购压力增大。

  基本面上,美国商务部当日公布的数据显示,3月份美国货物贸易赤字较上月有所扩大,从2月份的493亿美元上升至500亿美元。美国商务部当日公布的另一份报告显示,经季节性修正后,3月份美国批发库存总额为6698亿美元,环比减少0.1%;美国批发销售总额为5074亿美元,比前一个月修正后的水平增长2.3%。

  目前市场在等待美国政府周五公布的消费者物价指数(CPI)数据,分析人士预计,4月美国CPI将温和回升0.2%。
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关键词: 美元 CPI 避险 美联储


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