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周最惨货币要“咸鱼翻身”?交易者已开始布局

2018-04-13 16:51:03 | 来源:亚汇网 作者:似风 字号: | 打印

  上周五美国财政部宣布对俄罗斯企业和寡头实施迄今最为严厉的惩罚性制裁措施之后,汇市交易者被杀了个措手不及。据统计数据,本周以来俄罗斯卢布跌幅一度高达11%,最低跌至65.06卢布每美元,创下2016年以来的最低水平。美元兑卢布一个月隐含波动率接近近两年来的最高水平。

  不过,期权数据显示,货币交易者正在为卢布的反弹布局。截至北京时间周五凌晨3:30,向美国证券托管结算公司汇报的期权交易规模较五日均值高出逾900%。前一日同样出现了类似的激增趋势。当前美元兑卢布看跌期权规模达到22亿美元,远高于看涨期权的13亿美元,表明交易者正在对冲卢布潜在的大幅反弹。

  衡量市场情绪及持仓的风险逆转指标也在近两年高位徘徊,暗示交易者希望从卢布的反弹中获利,同时对地缘政治风险重现的可能性保持谨慎。

  在预测卢布走势方面准确率最高的预言家、法国东方汇理银行驻巴黎的新兴市场研究与策略主管巴尔贝(Sebastien Barbe)也预测,如果美国没有进一步的评论,卢布将在几日内反弹,可能是本周末或下周初。据数据,巴尔贝是自2017年第二季度以来最准确的卢布预测者。他指出:

  “这轮市场抛售并未受到基本面的支撑,而是因为美国对俄实施制裁,这意味着资产价格将会在某个时间点稳定下来。”

  一些分析师和交易员将本周俄罗斯的市场波动与2014年乌克兰危机、油价遭遇腰斩相比,当时卢布跌至历史低点。不过,巴尔贝认为当前的情况与2014年有很大区别,当时的行情触发因素基本都是负面的,但如今俄罗斯摆脱了经济衰退、普京再次当选、油价处于70美元/桶左右的水平,这些都对俄罗斯有利。

  巴尔贝也承认,令卢布疲软走势加剧的一个风险是持有比例高达34%的外国投资者抛售俄罗斯当地债券。不过,一旦这些投资者有机会重新评估美国最新举措的影响,这种压力可能会缓解。

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关键词: 美元 债券


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