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一分钟跌停大戏!又现乌龙指?沪镍尾盘抢筹惊险刺激

2020-05-22 21:41:49 来源:亚汇网 作者:一沐 打印 字号:  

  今天凌晨临近01:00收盘,沪镍期货多个合约突然跳水,上演一分钟跌停大戏。

  今早期市开盘,沪镍多数合约又快速反弹,沪镍2007开盘迅速反弹最高至103390元/吨。截至收盘,沪镍2007报99760元/吨,下跌4.47%。

  业内多数观点猜测,由于消息面上并未出现利空,大面积的瞬间跌停不像是普通的“乌龙指”,有可能是程序化交易异常所致。

  多合约上演一分钟跌停

  就在跌停的前日,沪镍主力合约2007上涨2.51%,而昨日夜盘从开盘到临近收盘一直很平稳,就在最后一分钟大幅度跳水,直至跌停。同时跌停的还有沪镍2006、沪镍2011。另外,沪镍2008、沪镍2009、沪镍2010等合约也几乎临近跌停。

  乌龙指?

  看见这样的瞬间跳水,很多人猜测可能是乌龙指导致的。

  据了解,“乌龙指”往往是交易员因为疏忽或者技术故障等原因而导致,例如他们可能在交易中弄错了买卖方向、数量、价格,或者就仅仅少了一个小数点。在个别合约或个别时段可能存在市场流动性较差的情况,就容易出现乌龙指现象。

  业内多数受访人士表示,由于夜盘沪镍多只合约出现跌停,不像是普通的乌龙指。

  “跨期套利是有可能导致多品种同时跌停,但具体要看是哪个品种引起的。在某些敏感时点一旦出现巨量大单冲击时,可能会在流动缺失情况下造成价格异动,并且引发程序化和套利条件单进一步导致价格失衡及跨期跨市和跨品种的跟跌。”有期货研究员表示。

  也有交易员猜测,应该是源于在主力合约上报错单,错误报价可能来自做市商、某大户抑或程序化交易本身,大概率是操作风险导致。引发了CTA高频程序化互相踩踏,因为做市商是全合约报价,跨月份套利策略大都锚定主力合约钆平敞口,因为这样滑点比较可控,可能导致全部合约联动下挫。
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关键词: 策略 操作


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